Greiff Systematic Allocation I
ISIN DE000A2JN5B4
FONDSMANAGER
Greiff
capital management AG
Fondsbeschreibung
Für das Sondervermögen ist kein Anlageschwerpunkt festgelegt. Das Sondervermögen soll zu mindestens 25 Prozent seines Wertes in Kapitalbeteiligungen (Aktien und Aktienfonds) in- und ausländischer Aussteller investieren, ein regionaler Schwerpunkt ist nicht vorgesehen. Das Fondsmanagement dieses Sondervermögens strebt an, durch einen digitalisierten Investmentprozess die Aktienquote des Sondervermögens so zu steuern, dass in schwachen Marktphasen Verluste durch eine Reduzierung der Aktienquote verringert werden sollen.
Dokumente zum Fonds (PDF's)
Risiko-Ertragsprofil
1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko
Hohes Risiko
Geringere Rendite
Relativ hohe Rendite
- Wertentwicklung
- Portfolio
- Fondsdaten
- Fondskommentar
Indexierte Wertentwicklung seit Auflegung (bis 23.02.2021)
Historische Wertentwicklung
Stand: (bis 23.02.2021)
Wertentwicklung kumuliert
(%)
| LFD. JAHR | 1 MONAT | 3 MONATE | 1 JAHR | SEIT AUFLEGUNG |
|---|---|---|---|---|
| 2,44% | 0,52% | 3,77% | -7,93% | 1,99% |
Historische Fondspreise
Berechnung der Wertentwicklung nach BVI-Methode. Die Bruttowertentwicklung berücksichtigt die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z. B. Verwaltungsvergütung), ohne die auf Anlegerebene ggf. anfallenden Kosten (z.B. Ausgabeaufschlag oder Depotkosten) einzubeziehen. Solche individuellen Kosten auf Anlegerebene würden sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken. In der Nettowertentwicklung wird der derzeit gültige Ausgabeaufschlag im ersten Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Beispiel: Ein Anleger möchte für 1.000,00 EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5,00 % muss er dafür einmalig bei Kauf 50,00 EUR aufwenden bzw. es steht nur ein Betrag von 950,00 Euro zur Anlage zur Verfügung. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Die Depotkosten ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.
Die größten Positionen in Prozent
des Fondsvermögens (31.01.2021)
| NAME | % DES VERMÖGENS | |
|---|---|---|
| 1 | Europäische Union EMTN Reg.S. v.20(2030) | 4,26% |
| 2 | United States of America DL-Notes 2018(28) | 3,85% |
| 3 | United States of America DL-Notes 2018(28) | 2,91% |
| 4 | Vereinigte Staaten 28 2.875% | 1,95% |
| 5 | SUEZ SA | 1,47% |
| 6 | Moncler | 1,39% |
| 7 | Legrand SA | 1,34% |
| 8 | Stora Enso OYJ -R- | 1,33% |
| 9 | Fuchs Petrolub SE Pref | 1,30% |
Verteilung nach Branchen (31.01.2021)
- Industrie22,20 %
- Chemie10,58 %
- Gesundheit / Pharma8,98 %
- Privater Konsum und Haushalt8,50 %
- Automobil8,19 %
- Technologie6,03 %
- Banken5,96 %
- Versorger4,44 %
- Immobilien3,97 %
- Nahrungsmittel3,46 %
Risikoprofil
| Volatilität¹ (seit Auflage) | 8,06% |
|---|---|
| Sharpe Ratio² (seit Auflage) | 0,16 |
| Max. Drawdown³ (seit Auflage) | -17,04% |
| Value at Risk⁴ (99% / 10 Tage) | -2,60% |
1) Die Kennziffer bezeichnet das “Schwankungsrisiko” des Fonds und ist Maß der Intensität von Schwankungen der Fondsperformance um ihren erwarteten Mittelwert.
2) Die Sharpe Ratio ist die Differenz zwischen erzielter Performance p.a. und risikolosem Zins p.a., dividiert durch die Volatilität. Sie lässt sich daher als „Risikoprämie pro Einheit am eingegangenen Gesamtrisiko“ interpretieren.
3) Der Maximum Drawdown gibt den maximalen kumulierten Verlust an, den ein Anleger innerhalb eines Betrachtungszeitraums hätte erleiden können. Die Länge des Drawdowns ist die Zeitspanne vom Beginn der Verlustperiode bis zum Erreichen des Tiefstkurses.
4) Der Value at Risk (ex post) ist der maximal mögliche Verlust des Fonds bei gegebener Haltedauer und Konfidenzniveau abgeleitet auf der Basis der Standardabweichung der Fondsreturns.
Chancen & Risiken
| Chancen | Risiken |
|
|
| Stammdaten | |
|---|---|
| Kategorie | Mischfonds |
| Auflagedatum | 02.11.2018 |
| WKN | A2JN5B |
| ISIN | DE000A2JN5B4 |
| Fondswährung | EUR |
| Geschäftsjahresende | 31.10. |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Fondsvermögen | 11,40 Mio. EUR |
| Rücknahmepreis | 101,60 EUR |
| Ausgabepreis | 101,60 EUR |
| Nettoinventarwert | 101,60 EUR |
| Verwahrstelle | Kreissparkasse Köln |
| Fondsgesellschaft | Monega KAG |
| FONDSMANAGER | Greiff capital management AG |
| Fondskonditionen | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag zzt. (Von dem Ausgabeaufschlag erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 100%) | 0,00% (MAX. 5,00%) |
| Verwaltungsvergütung p.a. zzt. (Von der Verwaltungsvergütung erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 1,50%) | 1,000% (MAX. 1,500%) |
| Verwahrstellenvergütung p.a. zzt. | 0,040% (MAX. 0,04%) |
| Verwahrstelle Mindestgebühr p.a. | 16.000 EUR |
| Gesamtkostenquote (TER)¹ | 1,18% () |
| Performance Fee | keine |
| Mindestanlage | 100.000,00 EUR |
| Sparplanfähigkeit | nein |
| Orderschlusszeiten | 10:30 (tgl. für morgen) |
| VL-Fähigkeit | Nein |
Bei den hier angegebenen laufenden Kosten handelt es sich, mangels Vorliegen konkreter historischer Daten, um eine Kostenschätzung.
Die enthaltenen Aussagen zur Marktlage stellen unsere eigene Ansicht der geschilderten Umstände dar. Hiermit ist weder eine Allgemeingültigkeit noch eine Anlageberatung oder -empfehlung verbunden.