Fondsbeschreibung
Für das Sondervermögen ist kein Anlageschwerpunkt festgelegt. Das Fondsmanagement dieses Sondervermögens strebt an, auf Basis einer optionsbasierten Absolute-Return-Strategie dynamisch an den Entwicklungen der internationalen Aktienmärkte zu partizipieren und dabei das Verlustrisiko zu beschränken. Hierzu erfolgt eine Basisinvestition in kurz laufende Euro-Anleihen hoher Bonität. Der Aktienanteil wird mit ge- und verkauften börsengehandelten Aktien-Index-Call-Optionen abgebildet. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Sondervermögens ist es, risikoangemessene Wertzuwächse zu erzielen.Für das Sondervermögen ist kein Anlageschwerpunkt festgelegt. Das Fondsmanagement dieses Sondervermögens strebt an, auf Basis einer optionsbasierten Absolute-Return-Strategie dynamisch an den Entwicklungen der internationalen Aktienmärkte zu partizipieren und dabei das Verlustrisiko zu beschränken. Hierzu erfolgt eine Basisinvestition in kurz laufende Euro-Anleihen hoher Bonität. Der Aktienanteil wird mit ge- und verkauften börsengehandelten Aktien-Index-Call-Optionen abgebildet. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Sondervermögens ist es, risikoangemessene Wertzuwächse zu erzielen.
Dokumente zum Fonds (PDF's)
Risiko-Ertragsprofil
1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko
Hohes Risiko
Geringere Rendite
Relativ hohe Rendite
- Wertentwicklung
- Portfolio
- Fondsdaten
- Fondskommentar
Indexierte Wertentwicklung seit Auflegung (bis 23.02.2021)
Historische Wertentwicklung
Stand: (bis 23.02.2021)
Wertentwicklung kumuliert
(%)
| LFD. JAHR | 1 MONAT | 3 MONATE | 1 JAHR | 3 JAHRE | 5 JAHRE | SEIT AUFLEGUNG | 3 JAHRE P.A. | 5 JAHRE P.A. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,52% | 0,61% | 2,53% | 5,82% | 10,66% | 23,12% | 36,89% | 3,43% | 4,24% |
Historische Fondspreise
Berechnung der Wertentwicklung nach BVI-Methode. Die Bruttowertentwicklung berücksichtigt die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z. B. Verwaltungsvergütung), ohne die auf Anlegerebene ggf. anfallenden Kosten (z.B. Ausgabeaufschlag oder Depotkosten) einzubeziehen. Solche individuellen Kosten auf Anlegerebene würden sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken. In der Nettowertentwicklung wird der derzeit gültige Ausgabeaufschlag im ersten Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Beispiel: Ein Anleger möchte für 1.000,00 EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5,00 % muss er dafür einmalig bei Kauf 50,00 EUR aufwenden bzw. es steht nur ein Betrag von 950,00 Euro zur Anlage zur Verfügung. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Die Depotkosten ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.
Die größten Positionen in Prozent
des Fondsvermögens (31.01.2021)
| NAME | % DES VERMÖGENS | |
|---|---|---|
| 1 | Kreissparkasse Koln 15/29.05.23 E.1080 PF | 11,00% |
| 2 | DT.A.U.AERZTEBK.MTH 18/25 | 4,88% |
| 3 | 0,250% NORD/LB ÖPF 28.10.26 | 3,47% |
| 4 | SANTANDER CONS. MTH 17/24 | 3,31% |
| 5 | Deutsche Bank 16/08.03.24 MTN PF | 3,02% |
| 6 | BK NOVA SCOTIA 18/22 MTN | 2,72% |
| 7 | Commonwealth Bank of Australia v.12(2022) | 2,52% |
| 8 | National Australia Bank 12/13.01.23 MTN PF | 2,52% |
| 9 | Canadian Imperial Bank Commerce 16/25.07.22 MTN PF | 2,43% |
Länderaufteilung (31.01.2021)
- DE43,86 %
- FR14,42 %
- NO9,44 %
- SE7,61 %
- AU6,54 %
- CA6,24 %
- DK4,24 %
- FI2,17 %
- NL1,43 %
- BE1,41 %
Währungen (31.01.2021)
- EUR99,01 %
- USD0,54 %
- HKD0,33 %
- JPY0,11 %
Risikoprofil
| Volatilität¹ (seit Auflage) | 4,90% |
|---|---|
| Sharpe Ratio² (seit Auflage) | 0,39 |
| Max. Drawdown³ (seit Auflage) | -10,06% |
| Value at Risk⁴ (99% / 10 Tage) | -0,84% |
1) Die Kennziffer bezeichnet das “Schwankungsrisiko” des Fonds und ist Maß der Intensität von Schwankungen der Fondsperformance um ihren erwarteten Mittelwert.
2) Die Sharpe Ratio ist die Differenz zwischen erzielter Performance p.a. und risikolosem Zins p.a., dividiert durch die Volatilität. Sie lässt sich daher als „Risikoprämie pro Einheit am eingegangenen Gesamtrisiko“ interpretieren.
3) Der Maximum Drawdown gibt den maximalen kumulierten Verlust an, den ein Anleger innerhalb eines Betrachtungszeitraums hätte erleiden können. Die Länge des Drawdowns ist die Zeitspanne vom Beginn der Verlustperiode bis zum Erreichen des Tiefstkurses.
4) Der Value at Risk (ex post) ist der maximal mögliche Verlust des Fonds bei gegebener Haltedauer und Konfidenzniveau abgeleitet auf der Basis der Standardabweichung der Fondsreturns.
Chancen & Risiken
| Chancen | Risiken |
|
|
| Stammdaten | |
|---|---|
| Kategorie | Mischfonds |
| Auflagedatum | 10.10.2007 |
| WKN | A0MS73 |
| ISIN | DE000A0MS734 |
| Fondswährung | EUR |
| Geschäftsjahresende | 31.08. |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Fondsvermögen | 80,81 Mio. EUR |
| Rücknahmepreis | 59,54 EUR |
| Ausgabepreis | 61,92 EUR |
| Nettoinventarwert | 59,54 EUR |
| Verwahrstelle | Kreissparkasse Köln |
| Fondsgesellschaft | Monega KAG |
| FONDSMANAGER | Lupus alpha Asset Management AG |
| Fondskonditionen | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag zzt. (Von dem Ausgabeaufschlag erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 100%) | 4,00% (MAX. 5,00%) |
| Verwaltungsvergütung p.a. zzt. (Von der Verwaltungsvergütung erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 48,31%) | 1,040% (MAX. 2,000%) |
| Verwahrstellenvergütung p.a. zzt. | 0,050% (MAX. 0,2%) |
| Verwahrstelle Mindestgebühr p.a. | EUR |
| Gesamtkostenquote (TER)¹ | 1,46% (31.08.2019) |
| Performance Fee | Bis zu 30% p.a. des Mehrertrages über 6,5% p.a., max. 2% des Durchschnittswertes des Fonds |
| Mindestanlage | 0,00 EUR |
| Sparplanfähigkeit | ja |
| Orderschlusszeiten | 10:30 (tgl. für tgl.) |
| VL-Fähigkeit | Nein |
1) Die Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio) gibt die vom Fonds getragenen Kosten insgesamt (mit Ausnahme der Transaktionskosten und der Performance Fee) bezogen auf das durchschnittliche Fondsvermögen innerhalb des letzten Geschäftsjahres an.
Die enthaltenen Aussagen zur Marktlage stellen unsere eigene Ansicht der geschilderten Umstände dar. Hiermit ist weder eine Allgemeingültigkeit noch eine Anlageberatung oder -empfehlung verbunden.